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金融工程基金研究:量化基金点评

2022-01-17| 发布者: 同安信息社| 查看: 135| 评论: 1|文章来源: 互联网

摘要: 指数增强基金沪深300指数增强基金中,本周超额收益超额收益为正比率为59.0%;本月超额收益为正比率为23.1%;选......

  指数增强基金沪深300 指数增强基金中,本周超额收益超额收益为正比率为59.0%;本月超额收益为正比率为23.1%;选股能力最强的是富荣沪深300 增强A,整体择时能力为正的比率为30.8%。

  中证500 指数增强基金本周超额收益为正比率为82.9%;本月超额收益为正比率为17.1%;选股能力最强的是海富通中证500 增强A,整体择时能力为正的比率为20.0%。其它指数增强基金中,本周超额收益为正比率为85.7%;本月超额收益为正比率为26.2%;选股能力最强的是易方达上证50 指数A,整体择时能力为正的比率为42.9%。

  主动量化基金主动风格量化基金本周超额收益中位数为0.0%,本月超额收益中位数为-0.6%,本周超额收益为正比率为45.5%,本月超额收益为正比率为27.3%;主动量化基金本周收益中位数为10.82%,本月收益中位数为0.44%。

  其它量化策略基金本周表现最好的多因子基金是国金量化多因子,本周收益为2.17%,本月表现最好的多因子基金是建信多因子量化,本月收益为6.53%,大摩多因子策略本周收益为-0.68%,本月收益为-1.08%。本周表现最好的对冲基金是南方绝对收益策略,本周收益为0.96%,中位数为0.09%;本月表现最好的对冲基金是南方绝对收益策略,本月收益为2.44%,中位数为0.99%;年初至今回撤最小的是申万菱信量化对冲策略,其年初至今收益为5.84%;年初至今表现最好的是安信稳健阿尔法定开A,其年初至今收益为15.34%,相应回撤为0.89%。本周表现最好的事件驱动基金是长盛竞争优势A,本周收益为2.06%,中位数为-0.54%;本月表现最好的事件驱动基金是博时睿利事件驱动,本月收益为4.47%,中位数为0.00%;年初至今表现最好的是平安鼎泰,其年初至今收益为66.14%,相应回撤为26.44%。嘉实事件驱动本周收益为-0.73%,华宝事件驱动本周收益为0.27%。本周表现最好的大数据基金是浙商大数据智选消费,本周收益为1.79%,中位数为0.84%;本月表现最好的大数据基金是东方红京东大数据,本月收益为7.49%,中位数为0.93%;年初至今表现最好的是东方红京东大数据,其年初至今收益为21.64%,相应回撤为8.05%。南方大数据100A 本周收益为-1.75%,博时淘金大数据100A 本周收益为1.51%。

(文章来源:中国银河证券)

文章来源:中国银河证券
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